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“逐鹿”私募量化,开源证券发布核心交易平台kmax

2021-12-19 22:41:34 来源:国际金融报 作者:王媛媛

2021年,私募量化行业稳步前行,实现万亿规模的跨越式发展。量化行业的技术竞争趋于白热化,对交易性能的要求持续提升,证券行业亦加大研发力度,从中积极谋求展业机遇。

近日,“量化投资与智能交易峰会暨开源证券核心交易平台kmax发布会”在上海正式举办,证券公司、交易所、量化投资、金融科技和融资融券等领域专家汇聚,针对当下量化交易的趋势和热点做精彩分享。在活动现场,开源证券正式发布“一站式”智能核心交易平台kmax(kaiyuan multi-asset expert)。

据悉,开源证券机构业务总部负责人杨飞、上交所专家钟浪辉博士、泰铼投资总经理王文伟、开源证券信息-技术中心负责人索登科、开源证券信用交易部负责人李静、盛立金融ceo柳峰、恒生电子专家袁奇等嘉宾出席现场并做主题分享。开源证券股份有限公司总裁李刚与会并发表致辞。

加大金融科技投入

开源证券股份有限公司总裁李刚在致辞中提出,开源证券近年来的持续高质量发展,并在部分细分领域实现“弯道超车”,建立起全行业领先优势,所依靠的是始终坚持以客户为中心,专注提供极致服务。此次,开源证券适时推出的“一站式”智能核心交易平台kmax,是以解决交易“痛点”为本,专注为机构客户打造的极速交易“扛鼎之作”。

“今天的发布会只是一个发端,kmax究竟表现如何、值不值得,客户说了算、市场说了算。我们将时刻以客户需求为核心导向,持续加大金融科技投入,应用扁平化研发机制,推动产品快速迭代升级,以期进一步改善用户体验,做好客户服务,做优业务生态,做强机构业务。”李刚说。

开源证券机构业务总部负责人杨飞对开源证券“一站式”核心交易平台kmax做了详细介绍:kmax具备“极速交易、极简接口、算法交易、策略总线、低延迟风控”五大核心特色,能够提供覆盖全市场、全品种、全模式的极速交易服务。

杨飞介绍,kmax的风控穿透延迟低于5微秒,内部穿透时延低于35微秒,系统处理性能不低于每秒10万笔,足以实现单个股票账户对全市场a股进行报单。kmax具备全业务统一的api接口,便于开发,能够实现可靠、有序的数据推送。此外,kmax适应追求极致交易体验的客户,能够根据客户的交易策略进行算法定制,其功能囊括t0回转交易、etf套利交易、配对交易在内的多种交易策略。

量化投资应凸显协同性

在量化高频交易中,超低延时的行情信息已经逐步成为不可或缺的环节,而fpga作为一种可重配置硬件,为超低延时行情解析提供了定制化硬件设计的技术基础。围绕这一技术热点,上交所专家钟浪辉现场讲解了其研究课题——《基于opencl的组播-行情fpga解码方案》。

钟浪辉表示,深交所推出新一代的组播行情数据分发协议(market data distribute protocol,简称mddp)适用于证券市场行情数据分发的传输控制协议,能够更加高效和便捷地为市场参与人的多套业务系统提供实时行情分发服务。

mddp对下游解码系统提出更高的要求,钟浪辉的课题组提出了“基于镜像数据流的fpga toe硬件架构”的利来娱乐的解决方案。fpga在期货领域经过充分验证,可以加速交易整个环节,同时opencl作为一种新颖的fpga开发语言,能够解决传统fpga开发中的痛点问题。

泰铼投资总经理王文伟表示,量化投资的优势在于其纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。2018年以来,随着股指期货松绑、对冲工具的日益丰富,国内量化投资进入高速发展阶段,今年二季度末,量化私募基金的规模突破了1万亿元大关,三季度末达到1.43万亿元。

泰铼投资认为,量化投资需整合因子、系统、算法、组合、风控各模块技术人才,协同配合而非独立作战。据王文伟介绍,目前泰铼投资已在因子库、多周期预测、算法交易、辅助增强等方面形成了一定的策略优势。

或迎科技军备竞赛

开源证券信息-技术中心负责人索登科在题为《新基建助力机构业务发展》的主题分享中介绍,开源证券已建成金桥数据中心、南方数据中心两大托管机房,并在全国形成了“三地、四中心”的数据中心整体布局,为客户提供多交易平台、超低延时极速交易系统、低延时行情平台等交易及行情利来娱乐的解决方案。为满足更高交易速度需求,开源证券引入基于fpga的交易行情利来娱乐的解决方案,构建起统一的技术平台。

开源证券信用交易部负责人李静指出,注册制对机构化转型提速起到了助推作用,私募机构已经进入新一轮的发展黄金期,在此过程中,融券业务的重要性日益凸显。

据悉,开源证券的融券业务由券源支持、运营支持、w66利来的技术支持、业务支持四部分组成,拥有包括自建券池、t 0转融通券池、t 1转融通券池在内的多渠道券源储备。开源证券自主研发的风险管理系统、融券信息平台、流动性管理系统,能够促进融资融券业务的高效低风险开展。kmax系统融合了开源证券的融资融券业务,能够帮助机构客户更高效、更准确的完成融资融券交易。

盛立金融ceo柳峰则就《fpga以及硬件技术在证券领域的实际应用及展望》展开分享,盛立科技是一家中国领先的fintech公司,主要为国内的金融机构和专业量化投资者提供完整的低延迟技术方案,同时也是国内首家引入fpga技术的金融科技企业,拥有基于fpga技术打造的前中后端完整的极速生态链。

恒生电子专家袁奇表示,从全球对冲基金的发展现状来看,出现了量化对冲基金总规模增长较快、占比逐渐增多、行业竞争日趋激烈的特点,国内量化亦进入了“量化3.0”的快速发展时期。纵观国内私募量化行业的市场需求,无论是小微型、成长型还是百亿规模以上的大型私募管理人,均视系统与代销实力或意愿为核心需求,其中系统是必要因素,而代销则是驱动新机构合作的重要因素。

量化私募的技术需求主要集中于管理及运营、交易服务、算力三个维度。袁奇认为,随着人工智能(ai)、大数据、云计算的不断渗透,科技助力量化能力不断升级的同时,科技投入的军备竞赛亦不可避免。